مؤشرات المتانة المالية كان لها القدرة الأكبر في التنبؤ بأداء القطاع المصرفي
مستويات كفاية رأس المال لها دور بارز في تعزيز قدرة البنوك على إستيعاب الصدمات المالية
إنخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة ينعكس إيجاباً على أداء البنوك التجارية
مستويات السيولة والربحية تقلل من إحتمالية تعثر البنوك التجارية
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في الدول العربية باستخدام نموذج الإنحدار اللوجيستي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات التنبؤ بأداء القطاع المصرفي بإستخدام نموذج الإنحدار اللوجسيتي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء القطاع المصرفي العربي.
في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس المتغيرات المؤثرة في تعزيز سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية، وذلك لعينة من أربعين بنكاً تجارياً في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 باستخدام متغيرات المتانة المالية التي يتم إستخدامها في نظام تصنيف البنوك التجارية (CAMEL)، إضافة إلى متغير الناتج المحلي الإجمالي بهدف التقاط أثر المخاطر الاقتصادية على إحتمالية تعثر البنك التجاري. في هذا الصدد، بيّنت النتائج وجود أثر معنوي سالب لكفاية رأس المال على إحتمالية تعثر البنك التجاري، حيث إن ارتفاع مستويات كفاية رأس المال ذو الجودة العالية يعزز من قدرة البنك التجاري على إستيعاب الصدمات المالية، بالتالي تقلل من إحتمالية تعثره. كذلك أظهرت النتائج أن نسبة التسهيلات غير العاملة تلعب دوراً مهماً في التنبؤ بأداء القطاع المصرفي، إذ أظهرت النتائج أن ارتفاع نسبة التسهيلات غير العاملة تزيد من فرص تعثر البنك التجاري، بالتالي تُعتبر إدارة المخاطر الكفؤة عنصر مهم لضمان إستمرارية البنك التجاري وسلامة مركزه المالي.
أظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة عكسية بين سيولة البنك وإحتمالية تعثره، الأمر الذي يُشير إلى أهمية دور متطلبات السيولة في الحفاظ على متانة البنك التجاري، خصوصاً الأصول عالية الجودة، الأمر الذي يعكس ضرورة قيام المصارف المركزية بتبني معياري نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر ضمن متطلبات بازل III. كذلك بيّنت النتائج أن ضعف الكفاءة التشغيلية لدى البنك التجاري يولّد مزيداً من الضغوط على مركزه المالي، حيث إن ارتفاع نسبة المصروفات إلى الدخل تزيد من إحتمالية تعثر البنك. أما فيما يخص متغير الربحية، كشفت النتائج أن ارتفاع معدل العائد على الموجودات يقلل من إحتمالية تعثر البنك. أما فيما يخص متغير الناتج المحلي الإجمالي، فلم تظهر النتائج وجود علاقة إحصائية معنوية لهذا المتغير على إحتمالية تعثر البنك.
أخيراً، أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في بناء النماذج الإحصائية للتنبؤ بأداء القطاع المصرفي، ذلك من خلال تبني أنظمة إنذار مبكر، وتطوير إختبارات أوضاع ضاغطة جزئية وكلية، إضافةً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي، وتعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. كما أوصت بضرورة تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. كذلك دعت المصارف المركزية للقيام بالتحليل المستمر لمؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي على المستويين الإفرادي والتجميعي، وتعزيز منظومة إدارة الأزمات وتطوير خطط التعافي في القطاع المصرفي.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/en/study/bank-failure-prediction-arab-region-using-logistic-regression-model
تحت عنوان:
" Bank Failure Prediction in the Arab Region Using Logistic Regression Model"
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
